Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETFについて

インベスコ S&P 500 ピュア バリュー ETF は、RPV という記号で識別され、S&P 500 ピュア バリュー インデックスのパフォーマンスを追跡するように設計されています。このファンドは、総資産の少なくとも 90% をこの指数を構成する原証券に投資することに取り組んでいます。指数自体は、より広範な S&P 500 ユニバース内で、強い「価値」特性を顕著に示す企業の収益を把握することを目的としています。その方法論は、S&P 500 のすべての証券を評価し、企業固有の属性に基づいて、価値と成長の両方について個別の「スタイル スコア」を割り当てることから始まります。「価値スコア」は、簿価対価格、利益対価格、売上対価格の 3 つの財務比率から導出されます。逆に、「成長スコア」では、1 株あたりの売上高の 3 年間の伸び、価格に対する 1 株あたりの利益の 3 年間の変化率、株価の 12 か月間の勢いなど、さまざまな要素が考慮されます。次に、これらの個別のグロース スコアとバリュー スコアが比較され (具体的には、グロース スコアをバリュー スコアで割った値)、各銘柄が「ディープ バリュー」、「ブレンド」、または「ディープ グロース」の 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。「ディープバリュー」として指定された銘柄のみが、最終的にインデックスに組み込むために選択されます。さらに、これらの選択された証券は、その価値の強さに応じて重み付けされます。つまり、最も魅力的な価値属性を持つ証券は、インデックス内で比例してより大きな割り当てを受けます。ETF とそのベンチマーク指数は両方とも、毎年、包括的なリバランス プロセスを受けます。