テクニカルとファンダメンタルズ融合ETF、好調なスタート

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析という、異なる投資分析手法を組み合わせた新しいETF（上場投資信託）「Defiance KSM TipRanks Analyst ETF（RANK）」が、7月の運用開始後、好調なパフォーマンスを示しました。

RANKは、ウォール街のアナリストによる「買い推奨」を重視するファンダメンタルズ分析と、株価のトレンドを見るテクニカル分析を融合させた独自の戦略を採用しています。このETFは、TipRanks社のセンチメントデータとVettaFi社の指数算出・管理能力を基にした「TipRanks US Momentum Analysts Index」に連動します。

指数算出のプロセスは、まず米国の大型株の中から、アナリストの「買い推奨」が最も多い上位100銘柄を選定します。次に、移動平均線などのテクニカル指標を用いて、価格トレンドが最も強い上位50銘柄を抽出します。これにより、高い確信度を持つ銘柄に絞り込みつつ、個別銘柄やセクターへの集中投資を避けるための厳格な上限設定も行われます。

7月は、市場全体が不安定な状況にもかかわらず、RANKの二重スクリーニング戦略の有効性が証明されました。特に、金融サービス企業のCorpay（CPAY）が14.65%の上昇を記録し、ポートフォリオ内で最も高い個別リターンを達成しました。また、Eコマース大手のAmazon（AMZN）も13.95%上昇し、ポートフォリオへの貢献度が最も大きい銘柄となりました。8月4日時点では、Amazonはポートフォリオの7%を占める最大の保有銘柄となっています。さらに、石油・ガス関連機器メーカーのBaker Hughes（BKR）も9%の上昇を見せ、上位3銘柄のパフォーマンスを牽引しました。

RANKは四半期ごとにポートフォリオをリフレッシュし、アナリストのセンチメントやテクニカルな価格トレンドの変化に動的に対応することで、常に市場の機会を捉えることを目指しています。